「ベルカーブの向こう側:t-分布の紹介」

Beyond the Bell Curve Introduction to t-Distribution

有名なt-分布の起源、理論、および使用方法を発見する

写真 by lil artsy: https://www.pexels.com/photo/person-about-to-catch-four-dices-1111597/

t-分布とは何ですか?

t-分布は、連続確率分布であり、正規分布に非常に似ていますが、以下の主な違いがあります:

  • 重い裾:確率の大部分が極端な値(より高い尖度)に位置しています。つまり、平均から遠い値がより出やすいという意味です。
  • 1つのパラメータ:t-分布には、自由度という1つのパラメータしかありません。これは、母集団の分散を知らない場合に使用されます。

t-分布の興味深い事実は、時々「スチューデントのt-分布」と呼ばれることです。これは、t-分布の発明者であるウィリアム・シーリー・ゴセット、英国の統計学者が、匿名性を保つために疑名「スチューデント」を使用して発表したことによるもので、そのため「スチューデントのt-分布」という名前が付けられました。

理論と定義

数学的な直感を構築するために、分布の背後にある理論を見てみましょう。

起源

t-分布の起源は、母集団の分散を知らない状態で正規分布のデータをモデリングするという考えから来ています。

例えば、正規分布からn個のデータ点をサンプリングした場合、次のようになります:

ここで:

  • はサンプル平均です。
  • sはサンプル標準偏差です。

上記の2つの式を組み合わせると、次のようなランダム変数を構築できます:

ここで、μは母集団の平均であり、tはt-分布に属するt統計量です!

詳しい導出はこちらをご覧ください。

確率密度関数

先に述べたように、t-分布は自由度νの1つの値によってパラメータ化され、その確率密度関数は次のようになります:

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